PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с HLMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFALX с HLMEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and HLMEX (Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio) are both mutual funds - DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while HLMEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Harding Loevner. Over the past 10 years, DFALX returned 9.57%/yr vs 6.21%/yr for HLMEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFALX charges 0.18%/yr vs 1.10%/yr for HLMEX.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и HLMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у HLMEX с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции HLMEX по среднегодовой доходности: 9.57% против 6.21% соответственно.

DFALX

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.66%
С начала года
7.88%
6 месяцев
10.41%
1 год
22.50%
3 года*
17.50%
5 лет*
9.00%
10 лет*
9.57%

HLMEX

1 день
-4.17%
1 месяц
-4.10%
С начала года
14.91%
6 месяцев
15.65%
1 год
35.50%
3 года*
15.48%
5 лет*
0.76%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFALX и HLMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		7.88%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		14.91%28.02%2.71%6.16%-27.66%-3.41%13.88%25.78%-18.62%35.33%

Correlation

The correlation between DFALX and HLMEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г.

0.79

The correlation between DFALX and HLMEX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с DISVXDFALX с SPY
Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с HLMIXHLMEX с HLMSXHLMEX с VEMAXHLMEX с BADEXHLMEX с HLMGXHLMEX с HLFMX

Доходность на риск

DFALX vs. HLMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c HLMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXHLMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.32

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.09

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.96

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

11.52

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. HLMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа HLMEX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и HLMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXHLMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.32

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.05

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DFALX и HLMEX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки HLMEX в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и HLMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFALXHLMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-65.03%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.12%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-18.59%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-42.65%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-43.82%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-5.84%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-17.16%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.11%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и HLMEX

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 4.21%, в то время как у Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFALXHLMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.50%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

13.41%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.48%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.69%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.97%

-1.78%

Сравнение комиссий DFALX и HLMEX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HLMEX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и HLMEX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности HLMEX в 83.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.80%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		83.12%95.51%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%

Часто задаваемые вопросы

DFALX and HLMEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLMEX has higher volatility (6.50%) compared to DFALX (4.21%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs HLMEX's -65.03%.

HLMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFALX и HLMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор