PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с MSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMIX с MSA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) is Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds, while MSA.TO (Mineros S.A.) is a stock. Over the past 3 years, DEMIX returned 58.55%/yr vs 120.77%/yr for MSA.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и MSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Mineros S.A. (MSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEMIX торгуется в USD, в то время как MSA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 83.22%, что значительно выше, чем у MSA.TO с доходностью -6.32%.

DEMIX

1 день
-12.99%
1 месяц
-1.99%
С начала года
83.22%
6 месяцев
93.72%
1 год
188.65%
3 года*
58.55%
5 лет*
22.22%
10 лет*
19.73%

MSA.TO

1 день
-3.37%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-2.95%
1 год
117.28%
3 года*
120.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMIX и MSA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		83.22%86.79%6.52%17.59%-28.66%-0.10%
MSA.TO
Mineros S.A.		-6.32%319.89%138.55%9.63%-36.05%-2.83%

Correlation

The correlation between DEMIX and MSA.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Mineros S.A.

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с EMEQDEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с DFWVXDEMIX с KGIIXDEMIX с RAFGXDEMIX с HLFMX
Часто сравнивают с MSA.TO:
MSA.TO с ^SPTSX60MSA.TO с FDJ.PAMSA.TO с GLDMSA.TO с TD.TOMSA.TO с LUG.TOMSA.TO с AUMSA.TO с 2328.HK

Доходность на риск

DEMIX vs. MSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MSA.TO
Ранг доходности на риск MSA.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c MSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Mineros S.A. (MSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXMSA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.73
2.14

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.43

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.15

2.81

+6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.33

7.12

+27.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. MSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 4.73, что выше коэффициента Шарпа MSA.TO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и MSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXMSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73

2.14

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.95

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и MSA.TO

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки MSA.TO в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и MSA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMIXMSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-53.31%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-41.93%

+20.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.62%

-41.93%

+19.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-31.49%

+17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-20.51%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

16.53%

-10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и MSA.TO

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Mineros S.A. (MSA.TO) с волатильностью 18.97%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMIXMSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

18.97%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.87%

41.25%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.67%

55.23%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

53.43%

-27.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

53.43%

-29.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и MSA.TO

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности MSA.TO в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		10.36%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
MSA.TO
Mineros S.A.		2.60%2.49%8.48%14.20%13.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEMIX and MSA.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMIX и MSA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор