PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с IWFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с IWFQ.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both exchange-traded funds - DEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while IWFQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 10.16%/yr vs 12.36%/yr for IWFQ.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DEM charges 0.63%/yr vs 0.30%/yr for IWFQ.L.

Доходность

Сравнение доходности DEM и IWFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEM торгуется в USD, в то время как IWFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у IWFQ.L с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям IWFQ.L по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.36% соответственно.

DEM

1 день
0.54%
1 месяц
-0.97%
С начала года
16.22%
6 месяцев
17.83%
1 год
26.87%
3 года*
16.99%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.16%

IWFQ.L

1 день
-0.10%
1 месяц
0.65%
С начала года
7.09%
6 месяцев
8.55%
1 год
19.14%
3 года*
17.84%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и IWFQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		16.22%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		7.09%15.51%16.94%25.44%-19.22%24.04%14.33%30.91%-7.87%23.17%

Correlation

The correlation between DEM and IWFQ.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.50

The correlation between DEM and IWFQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEM и IWFQ.L

Секторы
DEM
IWFQ.L

Финансовые услуги

21.9%
14.1%

Технологии

17.4%
32.2%

Промышленность

9.5%
9.8%

Энергетика

6.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.8%

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Недвижимость

3.0%
1.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.1%

Здравоохранение

0.6%
9.4%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
IWFQ.L
14.1%

Технологии

DEM
17.4%
IWFQ.L
32.2%

Промышленность

DEM
9.5%
IWFQ.L
9.8%

Энергетика

DEM
6.1%
IWFQ.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
IWFQ.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.0%
IWFQ.L
8.8%

Сырьевые материалы

DEM
3.5%
IWFQ.L
3.3%

Недвижимость

DEM
3.0%
IWFQ.L
1.7%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
IWFQ.L
2.5%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
IWFQ.L
9.1%

Здравоохранение

DEM
0.6%
IWFQ.L
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с MWMIX

Доходность на риск

DEM vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIWFQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.72

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.64

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.14

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

9.16

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. IWFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWFQ.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и IWFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIWFQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.32

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DEM и IWFQ.L

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки IWFQ.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и IWFQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMIWFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-41.23%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.90%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-19.07%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-28.30%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-32.13%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-1.24%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-14.29%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.09%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и IWFQ.L

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMIWFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.41%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

8.49%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

11.10%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

20.53%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.25%

-0.27%

Сравнение комиссий DEM и IWFQ.L

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWFQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и IWFQ.L

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.88%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEM and IWFQ.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IWFQ.L is Global Equities. DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.30% for IWFQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и IWFQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор