Сравнение DELL с PSN
DELL (Dell Technologies Inc.) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. DELL operates in Computer Hardware (Technology), while PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DELL returned 52.91%/yr vs 8.03%/yr for PSN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 220.76%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -6.42%.
DELL
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 53.87%
- С начала года
- 220.76%
- 6 месяцев
- 187.56%
- 1 год
- 257.68%
- 3 года*
- 107.08%
- 5 лет*
- 52.91%
- 10 лет*
- —
PSN
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 17.59%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DELL и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 220.76% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | -23.41% |
PSN Parsons Corporation | -6.42% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
Correlation
The correlation between DELL and PSN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DELL:
$12.42
PSN:
$2.78
DELL:
32.27
PSN:
20.77
DELL:
2.05
PSN:
0.51
DELL:
2.02
PSN:
0.75
DELL:
$134.00B
PSN:
$6.30B
DELL:
$25.67B
PSN:
$1.08B
DELL:
$10.64B
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. PSN — Ранг доходности на риск
DELL
PSN
Сравнение DELL c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DELL | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.96 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.02 | -0.36 | +8.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -0.68 | +18.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DELL | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | -0.38 | +4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.24 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.28 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок DELL и PSN
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, примерно равная максимальной просадке PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -56.99% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -45.41% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -56.99% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -56.99% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -48.96% | +34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -16.67% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.32% | 23.92% | -9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и PSN
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 37.86% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.86% | 13.62% | +24.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.13% | 39.41% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.53% | 43.02% | +22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 33.38% | +17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.95% | 34.97% | +12.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и PSN
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.55% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и PSN
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and PSN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (37.86%) compared to PSN (13.62%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs PSN's -56.99%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор