Сравнение DELL с LII
DELL (Dell Technologies Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. DELL operates in Computer Hardware (Technology), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DELL returned 52.91%/yr vs 10.02%/yr for LII. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 220.76%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 6.05%.
DELL
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 53.87%
- С начала года
- 220.76%
- 6 месяцев
- 187.56%
- 1 год
- 257.68%
- 3 года*
- 107.08%
- 5 лет*
- 52.91%
- 10 лет*
- —
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам DELL и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 220.76% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 15.88% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.30% |
Correlation
The correlation between DELL and LII is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between DELL and LII shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DELL:
$262.91B
LII:
$17.97B
DELL:
$12.42
LII:
$22.20
DELL:
32.27
LII:
23.13
DELL:
2.05
LII:
1.41
DELL:
2.02
LII:
3.44
DELL:
$134.00B
LII:
$5.26B
DELL:
$25.67B
LII:
$1.74B
DELL:
$10.64B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. LII — Ранг доходности на риск
DELL
LII
Сравнение DELL c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DELL | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.00 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.02 | -0.18 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -0.29 | +18.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DELL | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | -0.18 | +4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.31 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.43 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок DELL и LII
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -62.76% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -33.77% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -34.71% | -24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -46.88% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -23.22% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -14.50% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.32% | 20.72% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и LII
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 37.86% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.86% | 9.20% | +28.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.13% | 25.88% | +28.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.53% | 34.85% | +30.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 32.05% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.95% | 29.27% | +18.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и LII
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности LII в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.55% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и LII
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and LII have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (37.86%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs LII's -62.76%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор