Сравнение DECK с UFPT
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 26.04%/yr for UFPT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 28.25% против 26.04% соответственно.
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам DECK и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between DECK and UFPT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1993 г. | 0.13 |
The correlation between DECK and UFPT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.53B
UFPT:
$1.77B
DECK:
$6.98
UFPT:
$8.81
DECK:
15.72
UFPT:
25.73
DECK:
0.57
UFPT:
0.48
DECK:
2.94
UFPT:
2.90
DECK:
6.21
UFPT:
4.03
DECK:
$5.47B
UFPT:
$608.85M
DECK:
$3.16B
UFPT:
$172.62M
DECK:
$1.31B
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. UFPT — Ранг доходности на риск
DECK
UFPT
Сравнение DECK c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.15 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.27 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и UFPT
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -88.53% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -30.69% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -48.31% | -16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -48.31% | -16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -48.31% | -16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -36.75% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -32.24% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 16.77% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и UFPT
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 9.41% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 30.26% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 43.47% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 44.22% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 39.62% | +2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и UFPT
Ни DECK, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и UFPT
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and UFPT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs UFPT's -88.53%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор