Сравнение DECK с TXRH
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DECK in Footwear & Accessories, TXRH in Restaurants. Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 15.77%/yr for TXRH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции TXRH по среднегодовой доходности: 28.25% против 15.77% соответственно.
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам DECK и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between DECK and TXRH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between DECK and TXRH shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.53B
TXRH:
$11.09B
DECK:
$6.98
TXRH:
$6.26
DECK:
15.72
TXRH:
26.81
DECK:
0.57
TXRH:
1.67
DECK:
2.94
TXRH:
1.84
DECK:
$5.47B
TXRH:
$6.06B
DECK:
$3.16B
TXRH:
$1.14B
DECK:
$1.31B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. TXRH — Ранг доходности на риск
DECK
TXRH
Сравнение DECK c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.65 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.12 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.43 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и TXRH
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -76.59% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -19.61% | -16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -24.82% | -39.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -30.45% | -33.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -58.04% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -16.01% | -34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -16.15% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 11.36% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и TXRH
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 11.51%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 15.63% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 22.41% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 29.32% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 30.59% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 35.62% | +6.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и TXRH
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и TXRH
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and TXRH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to DECK (11.51%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs TXRH's -76.59%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор