PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECK с OMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DECK с OMC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DECK (Deckers Outdoor Corporation) and OMC (Omnicom Group Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while OMC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 2.35%/yr for OMC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DECK и OMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Omnicom Group Inc. (OMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у OMC с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции OMC по среднегодовой доходности: 28.25% против 2.35% соответственно.

DECK

1 день
1.48%
1 месяц
9.27%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.42%
1 год
0.47%
3 года*
10.47%
5 лет*
15.25%
10 лет*
28.25%

OMC

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
4.67%
1 год
9.23%
3 года*
-4.43%
5 лет*
1.39%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECK и OMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DECK
Deckers Outdoor Corporation		5.85%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%
OMC
Omnicom Group Inc.		-6.11%-2.62%2.49%9.57%15.72%21.88%-19.58%14.37%3.94%-11.93%

Correlation

The correlation between DECK and OMC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

DECK:

$6.98

OMC:

$0.51

Коэффициент P/E

DECK:

15.72

OMC:

146.17

Коэффициент PEG

DECK:

0.57

OMC:

9.11

Коэффициент P/S

DECK:

2.94

OMC:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$5.47B

OMC:

$19.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$3.16B

OMC:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.31B

OMC:

$1.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deckers Outdoor Corporation

Omnicom Group Inc.

Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с SKXDECK с ODFLDECK с VOODECK с GLPI
Часто сравнивают с OMC:
OMC с IPGOMC с DAVAOMC с SPYOMC с COSTOMC с OKEOMC с ELVOMC с FANG

Доходность на риск

DECK vs. OMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OMC
Ранг доходности на риск OMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECK c OMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Omnicom Group Inc. (OMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECKOMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.27

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.66

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.52

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

1.19

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECK vs. OMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа OMC равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и OMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECKOMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.27

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.05

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.08

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DECK и OMC

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки OMC в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и OMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECKOMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-61.22%

-33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-17.85%

-17.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.35%

-33.30%

-31.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.35%

-33.30%

-31.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.35%

-43.21%

-21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.82%

-24.83%

-25.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.35%

-12.93%

-27.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.94%

7.79%

+9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и OMC

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Omnicom Group Inc. (OMC) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECKOMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

9.54%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.06%

27.52%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.42%

34.75%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.98%

28.74%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

28.73%

+13.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и OMC

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMC
Omnicom Group Inc.		4.00%3.59%3.25%3.24%3.43%3.82%4.17%3.21%3.28%3.09%2.53%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и OMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Omnicom Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.12B
6.24B
(DECK) Общая выручка
(OMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DECK и OMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deckers Outdoor Corporation и Omnicom Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
57.6%
16.6%
Активы портфеля
DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

OMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 6.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

OMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.20M при выручке в 6.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

OMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 418.70M при выручке в 6.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

Часто задаваемые вопросы

DECK and OMC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECK has higher volatility (11.51%) compared to OMC (9.54%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs OMC's -61.22%.

OMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECK и OMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор