Сравнение DECK с LPLA
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -20.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DECK имеют среднегодовую доходность 28.25%, а акции LPLA немного впереди с 29.01%.
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам DECK и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between DECK and LPLA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between DECK and LPLA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.53B
LPLA:
$22.82B
DECK:
$6.98
LPLA:
$11.30
DECK:
15.72
LPLA:
25.11
DECK:
0.57
LPLA:
1.06
DECK:
2.94
LPLA:
1.24
DECK:
6.21
LPLA:
4.01
DECK:
$5.47B
LPLA:
$18.26B
DECK:
$3.16B
LPLA:
$7.58B
DECK:
$1.31B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. LPLA — Ранг доходности на риск
DECK
LPLA
Сравнение DECK c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.81 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.70 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.75 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и LPLA
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -69.32% | -25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -33.12% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -33.18% | -31.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -33.18% | -31.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -60.34% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -28.63% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -13.91% | -26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 15.84% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и LPLA
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 10.60% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 27.76% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 36.06% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 36.03% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 38.12% | +4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и LPLA
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и LPLA
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and LPLA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to LPLA (10.60%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs LPLA's -69.32%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор