Сравнение DECK с HD
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DECK in Footwear & Accessories, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 28.25% против 11.84% соответственно.
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам DECK и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between DECK and HD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between DECK and HD shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.53B
HD:
$308.47B
DECK:
$6.98
HD:
$14.08
DECK:
15.72
HD:
22.00
DECK:
2.94
HD:
1.85
DECK:
6.21
HD:
22.23
DECK:
$5.47B
HD:
$166.59B
DECK:
$3.16B
HD:
$55.19B
DECK:
$1.31B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. HD — Ранг доходности на риск
DECK
HD
Сравнение DECK c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.47 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.96 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.58 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.11 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и HD
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -70.46% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -28.81% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -28.84% | -35.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -34.73% | -29.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -37.99% | -26.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -25.37% | -25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -20.60% | -19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 14.08% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и HD
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 6.57% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 17.61% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 23.46% | +21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 24.05% | +19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 24.81% | +17.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и HD
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и HD
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and HD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs HD's -70.46%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор