Сравнение DECK с GD
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 11.59%/yr for GD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 28.25% против 11.59% соответственно.
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам DECK и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between DECK and GD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.53B
GD:
$93.43B
DECK:
$6.98
GD:
$15.92
DECK:
15.72
GD:
21.41
DECK:
0.57
GD:
2.71
DECK:
2.94
GD:
1.73
DECK:
6.21
GD:
3.58
DECK:
$5.47B
GD:
$53.81B
DECK:
$3.16B
GD:
$7.48B
DECK:
$1.31B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. GD — Ранг доходности на риск
DECK
GD
Сравнение DECK c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.77 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 6.11 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.22 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.57 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и GD
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -75.67% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -14.53% | -21.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -22.55% | -41.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -22.55% | -41.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -51.63% | -12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -6.79% | -44.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -15.61% | -24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 4.19% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и GD
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 5.72% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 17.14% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 21.02% | +24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 20.40% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 22.71% | +19.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и GD
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и GD
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and GD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор