Сравнение DECK с DLB
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while DLB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 2.61%/yr for DLB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и DLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у DLB с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции DLB по среднегодовой доходности: 28.25% против 2.61% соответственно.
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
DLB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- -11.85%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам DECK и DLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -14.91% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
Correlation
The correlation between DECK and DLB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.53B
DLB:
$5.16B
DECK:
$6.98
DLB:
$2.53
DECK:
15.72
DLB:
21.38
DECK:
0.57
DLB:
31.55
DECK:
2.94
DLB:
3.82
DECK:
6.21
DLB:
1.97
DECK:
$5.47B
DLB:
$1.36B
DECK:
$3.16B
DLB:
$1.19B
DECK:
$1.31B
DLB:
$347.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. DLB — Ранг доходности на риск
DECK
DLB
Сравнение DECK c DLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | DLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.91 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.84 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -1.05 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.39 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.10 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.16 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и DLB
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и DLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -62.19% | -32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -28.98% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -37.93% | -26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -43.51% | -20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -44.15% | -20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -43.48% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -22.36% | -17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 14.39% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и DLB
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 6.87% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 20.38% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 25.19% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 25.03% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 26.62% | +15.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и DLB
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.61% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и DLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и DLB
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and DLB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to DLB (6.87%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs DLB's -62.19%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и DLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор