Сравнение DECK с DHR
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 11.19%/yr for DHR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -19.66%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 28.25% против 11.19% соответственно.
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам DECK и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between DECK and DHR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.53B
DHR:
$130.53B
DECK:
$6.98
DHR:
$5.17
DECK:
15.72
DHR:
35.51
DECK:
2.94
DHR:
5.29
DECK:
6.21
DHR:
2.47
DECK:
$5.47B
DHR:
$24.78B
DECK:
$3.16B
DHR:
$15.04B
DECK:
$1.31B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. DHR — Ранг доходности на риск
DECK
DHR
Сравнение DECK c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.17 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.42 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.65 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и DHR
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -45.80% | -48.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -32.97% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -41.72% | -22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -43.81% | -20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -43.81% | -20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -36.31% | -14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -10.21% | -30.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 13.51% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и DHR
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 9.24% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 19.43% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 28.08% | +17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 28.00% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 25.53% | +16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и DHR
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и DHR
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and DHR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to DHR (9.24%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs DHR's -45.80%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор