PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECK с CELH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DECK с CELH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DECK (Deckers Outdoor Corporation) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 42.06%/yr for CELH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DECK и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -38.78%. За последние 10 лет акции DECK уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 28.25% против 42.06% соответственно.

DECK

1 день
1.48%
1 месяц
9.27%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.42%
1 год
0.47%
3 года*
10.47%
5 лет*
15.25%
10 лет*
28.25%

CELH

1 день
-0.46%
1 месяц
-13.29%
С начала года
-38.78%
6 месяцев
-36.79%
1 год
-31.03%
3 года*
-15.49%
5 лет*
2.92%
10 лет*
42.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECK и CELH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DECK
Deckers Outdoor Corporation		5.85%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-38.78%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%

Correlation

The correlation between DECK and CELH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.25

The correlation between DECK and CELH shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$15.53B

CELH:

$7.27B

EPS

DECK:

$6.98

CELH:

$0.61

Коэффициент P/E

DECK:

15.72

CELH:

45.73

Коэффициент PEG

DECK:

0.57

CELH:

0.05

Коэффициент P/S

DECK:

2.94

CELH:

2.29

Коэффициент P/B

DECK:

6.21

CELH:

18.26

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$5.47B

CELH:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$3.16B

CELH:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.31B

CELH:

$274.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deckers Outdoor Corporation

Celsius Holdings, Inc.

Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с SKXDECK с ODFLDECK с VOODECK с GLPI
Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с LNTHCELH с TSLACELH с QQQCELH с PEP

Доходность на риск

DECK vs. CELH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECK c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECKCELHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.55

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.49

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.54

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-1.06

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECK vs. CELH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECKCELHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.55

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DECK и CELH

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и CELH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECKCELHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-77.86%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-57.22%

+21.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.35%

-77.86%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.35%

-77.86%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.35%

-77.86%

+13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.82%

-70.87%

+20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.35%

-27.86%

-12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.94%

29.34%

-12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и CELH

Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 11.51%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECKCELHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

18.92%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.06%

37.51%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.42%

56.59%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.98%

65.66%

-21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

68.94%

-26.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и CELH

Ни DECK, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.12B
782.62M
(DECK) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DECK и CELH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deckers Outdoor Corporation и Celsius Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
57.6%
48.3%
Активы портфеля
DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

DECK and CELH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (18.92%) compared to DECK (11.51%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs CELH's -77.86%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECK и CELH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор