Сравнение DECK с ALLE
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 28.25% против 7.81% соответственно.
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам DECK и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between DECK and ALLE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.53B
ALLE:
$11.05B
DECK:
$6.98
ALLE:
$7.33
DECK:
15.72
ALLE:
17.42
DECK:
0.57
ALLE:
1.94
DECK:
2.94
ALLE:
2.65
DECK:
6.21
ALLE:
5.26
DECK:
$5.47B
ALLE:
$4.16B
DECK:
$3.16B
ALLE:
$1.87B
DECK:
$1.31B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. ALLE — Ранг доходности на риск
DECK
ALLE
Сравнение DECK c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECK | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.24 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.55 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECK | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.29 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DECK и ALLE
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -43.25% | -51.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -29.84% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -29.84% | -34.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -38.87% | -25.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -43.25% | -21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -28.73% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -10.95% | -29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 12.76% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и ALLE
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 6.79% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 19.67% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 24.81% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 26.03% | +17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 26.79% | +15.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и ALLE
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и ALLE
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and ALLE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs ALLE's -43.25%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор