Сравнение DE с GDXU
DE (Deere & Company) is a stock, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 5 years, DE returned 11.88%/yr vs -14.72%/yr for GDXU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DE и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 23.58%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -57.47%.
DE
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 23.58%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 22.92%
GDXU
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -49.20%
- С начала года
- -57.47%
- 6 месяцев
- -46.20%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 35.00%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DE и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 23.58% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 6.78% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -57.47% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
Correlation
The correlation between DE and GDXU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. GDXU — Ранг доходности на риск
DE
GDXU
Сравнение DE c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DE | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DE | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.13 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.13 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок DE и GDXU
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -94.39% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -80.26% | +60.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -80.26% | +58.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -92.93% | +59.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -80.26% | +67.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -69.78% | +51.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 37.20% | -27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и GDXU
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 10.22%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 50.50%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 50.50% | -40.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 122.03% | -97.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 140.25% | -110.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 111.49% | -82.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 110.52% | -80.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и GDXU
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.13% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DE and GDXU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (50.50%) compared to DE (10.22%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs GDXU's -94.39%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DE и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор