Сравнение DDOG с TTD
DDOG (Datadog, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DDOG returned 20.36%/yr vs -19.79%/yr for TTD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 70.37%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -48.81%.
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
TTD
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -48.81%
- 6 месяцев
- -50.62%
- 1 год
- -72.81%
- 3 года*
- -36.13%
- 5 лет*
- -19.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDOG и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -48.81% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 24.82% |
Correlation
The correlation between DDOG and TTD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between DDOG and TTD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$84.50B
TTD:
$9.27B
DDOG:
$0.37
TTD:
$0.89
DDOG:
620.53
TTD:
21.88
DDOG:
5.56
TTD:
0.29
DDOG:
22.93
TTD:
3.19
DDOG:
21.19
TTD:
3.78
DDOG:
$3.67B
TTD:
$2.97B
DDOG:
$2.93B
TTD:
$2.31B
DDOG:
$173.48M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. TTD — Ранг доходности на риск
DDOG
TTD
Сравнение DDOG c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.71 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.93 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -1.30 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -1.14 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.30 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и TTD
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -86.07% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -78.35% | +29.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -86.07% | +37.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -86.07% | +17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -86.07% | +69.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -27.19% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 55.98% | -31.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и TTD
Datadog, Inc. (DDOG) и The Trade Desk, Inc. (TTD) имеют волатильность 19.53% и 19.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 19.61% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.44% | 41.01% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.67% | 64.21% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 67.36% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 68.47% | -8.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и TTD
Ни DDOG, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и TTD
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and TTD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (19.61%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs TTD's -86.07%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор