Сравнение DDOG с SPOT
DDOG (Datadog, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. DDOG operates in Software - Application (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DDOG returned 20.36%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 70.37%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDOG и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 20.23% |
Correlation
The correlation between DDOG and SPOT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between DDOG and SPOT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$84.50B
SPOT:
$105.30B
DDOG:
$0.37
SPOT:
$12.94
DDOG:
620.53
SPOT:
38.89
DDOG:
5.56
SPOT:
0.43
DDOG:
22.93
SPOT:
6.01
DDOG:
21.19
SPOT:
13.13
DDOG:
$3.67B
SPOT:
$17.60B
DDOG:
$2.93B
SPOT:
$5.68B
DDOG:
$173.48M
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. SPOT — Ранг доходности на риск
DDOG
SPOT
Сравнение DDOG c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.63 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -1.10 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.65 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и SPOT
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -80.51% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -46.80% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -46.80% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -76.39% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -35.16% | +18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -30.81% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 26.76% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и SPOT
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 15.97% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.44% | 37.40% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.67% | 45.30% | +20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 47.60% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 47.26% | +12.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и SPOT
Ни DDOG, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и SPOT
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and SPOT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.53%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs SPOT's -80.51%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор