Сравнение DDOG с S
DDOG (Datadog, Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDOG in Software - Application, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, DDOG returned 34.31%/yr vs 2.68%/yr for S. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 70.37%, что значительно выше, чем у S с доходностью 5.00%.
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDOG и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 71.13% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between DDOG and S is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between DDOG and S has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$84.50B
S:
$5.31B
DDOG:
$0.37
S:
-$0.95
DDOG:
22.93
S:
5.01
DDOG:
21.19
S:
3.69
DDOG:
$3.67B
S:
$1.05B
DDOG:
$2.93B
S:
$776.52M
DDOG:
$173.48M
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. S — Ранг доходности на риск
DDOG
S
Сравнение DDOG c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.36 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.69 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.30 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.29 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и S
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -84.35% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -39.64% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -60.20% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -79.36% | +62.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -66.27% | +35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 20.77% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и S
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 17.13% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.44% | 38.52% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.67% | 47.56% | +18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 63.79% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 63.79% | -3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и S
Ни DDOG, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и S
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and S have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.53%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs S's -84.35%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор