Сравнение DDOG с RBRK
DDOG (Datadog, Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDOG in Software - Application, RBRK in Software - Infrastructure. Over the past year, DDOG returned 89.65% vs -26.74% for RBRK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 70.37%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -6.21%.
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDOG и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 12.45% |
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between DDOG and RBRK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between DDOG and RBRK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$84.50B
RBRK:
$14.61B
DDOG:
$0.37
RBRK:
-$1.45
DDOG:
22.93
RBRK:
9.99
DDOG:
$3.67B
RBRK:
$1.42B
DDOG:
$2.93B
RBRK:
$1.15B
DDOG:
$173.48M
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. RBRK — Ранг доходности на риск
DDOG
RBRK
Сравнение DDOG c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.48 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.89 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.43 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и RBRK
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -56.08% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -55.52% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -28.08% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -18.55% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 30.44% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и RBRK
Datadog, Inc. (DDOG) и Rubrik, Inc. (RBRK) имеют волатильность 19.53% и 20.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 20.05% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.44% | 49.12% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.67% | 63.09% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 64.32% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 64.32% | -4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и RBRK
Ни DDOG, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и RBRK
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and RBRK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (20.05%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs RBRK's -56.08%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор