Сравнение DDOG с AUTL
DDOG (Datadog, Inc.) and AUTL (Autolus Therapeutics plc) are both stocks. DDOG operates in Software - Application (Technology), while AUTL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DDOG returned 20.36%/yr vs -26.36%/yr for AUTL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и AUTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 70.37%, что значительно выше, чем у AUTL с доходностью -26.63%.
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
AUTL
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -20.17%
- 5 лет*
- -26.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDOG и AUTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | 5.60% |
Correlation
The correlation between DDOG and AUTL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
DDOG:
$84.50B
AUTL:
$388.57M
DDOG:
$0.37
AUTL:
-$1.09
DDOG:
22.93
AUTL:
4.20
DDOG:
21.19
AUTL:
3.57
DDOG:
$3.67B
AUTL:
$92.59M
DDOG:
$2.93B
AUTL:
-$10.36M
DDOG:
$173.48M
AUTL:
-$253.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. AUTL — Ранг доходности на риск
DDOG
AUTL
Сравнение DDOG c AUTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Autolus Therapeutics plc (AUTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | AUTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.69 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.96 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.50 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.34 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.37 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и AUTL
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки AUTL в -97.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и AUTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -97.63% | +29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -54.85% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -84.36% | +35.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -85.68% | +17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -96.96% | +80.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -81.27% | +50.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 39.02% | -14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и AUTL
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 19.53%, в то время как у Autolus Therapeutics plc (AUTL) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 24.19% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.44% | 52.08% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.67% | 75.46% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 77.73% | -19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 80.85% | -20.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и AUTL
Ни DDOG, ни AUTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и AUTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Autolus Therapeutics plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DDOG and AUTL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUTL has higher volatility (24.19%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs AUTL's -97.63%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и AUTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор