Сравнение DDOG с AMD
DDOG (Datadog, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDOG in Software - Application, AMD in Semiconductors. Over the past 5 years, DDOG returned 20.36%/yr vs 43.72%/yr for AMD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 70.37%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 128.95%.
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 128.95%
- 6 месяцев
- 121.76%
- 1 год
- 322.01%
- 3 года*
- 57.74%
- 5 лет*
- 43.72%
- 10 лет*
- 60.51%
Сравнение доходности по годам DDOG и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 128.95% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 51.40% |
Correlation
The correlation between DDOG and AMD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between DDOG and AMD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$84.50B
AMD:
$809.04B
DDOG:
$0.37
AMD:
$3.05
DDOG:
620.53
AMD:
160.78
DDOG:
5.56
AMD:
4.29
DDOG:
22.93
AMD:
21.50
DDOG:
21.19
AMD:
12.55
DDOG:
$3.67B
AMD:
$37.45B
DDOG:
$2.93B
AMD:
$18.83B
DDOG:
$173.48M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. AMD — Ранг доходности на риск
DDOG
AMD
Сравнение DDOG c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 11.69 | -9.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 24.15 | -20.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 4.91 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.16 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и AMD
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -96.59% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -27.76% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -63.00% | +14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -65.45% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -9.62% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -56.67% | +25.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 13.41% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и AMD
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 19.53%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 22.76% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.44% | 49.01% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.67% | 66.18% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 55.54% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 56.93% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и AMD
Ни DDOG, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и AMD
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and AMD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.76%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор