PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с XHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с XHYD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) are both exchange-traded funds - DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while XHYD is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. Both are passively managed. Over the past 3 years, DDLS returned 16.54%/yr vs 7.51%/yr for XHYD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for XHYD.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и XHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у XHYD с доходностью 0.44%.

DDLS

1 день
0.15%
1 месяц
-2.20%
С начала года
4.38%
6 месяцев
6.82%
1 год
19.34%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.73%

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
5.22%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и XHYD

2026 (YTD)2025202420232022
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		4.38%27.97%10.22%15.25%-7.56%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%6.29%11.75%-5.80%

Correlation

The correlation between DDLS and XHYD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.55

The correlation between DDLS and XHYD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDLS и XHYD

Секторы
DDLS
XHYD

Промышленность

25.1%
1.8%

Финансовые услуги

12.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.7%

Сырьевые материалы

8.0%
1.0%

Технологии

7.8%

-

Недвижимость

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
29.7%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Энергетика

3.2%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.0%
23.8%

Промышленность

DDLS
25.1%
XHYD
1.8%

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
XHYD
2.0%

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
XHYD
9.7%

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
XHYD
1.0%

Технологии

DDLS
7.8%
XHYD

-

Недвижимость

DDLS
6.3%
XHYD

-

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
XHYD
29.7%

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
XHYD

-

Энергетика

DDLS
3.2%
XHYD

-

Здравоохранение

DDLS
2.7%
XHYD

-

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
XHYD
23.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с BSJPXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPL

Доходность на риск

DDLS vs. XHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XHYD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c XHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSXHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.55

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.20

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.36

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

10.53

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. XHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYD равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и XHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSXHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DDLS и XHYD

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки XHYD в -11.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и XHYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSXHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-11.02%

-25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-2.49%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-3.70%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-1.08%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-2.04%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.56%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и XHYD

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что DDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSXHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

1.83%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

3.28%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

3.79%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

7.15%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

7.15%

+8.46%

Сравнение комиссий DDLS и XHYD

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XHYD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и XHYD

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как XHYD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.59%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and XHYD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDLS has higher volatility (3.81%) compared to XHYD (1.83%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs XHYD's -11.02%.

On 3-year performance, DDLS leads with 16.54% vs 7.51% for XHYD. On fees, XHYD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYD has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DDLS has performed better with a 16.54% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

XHYD has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 3.59% for DDLS.

DDLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while XHYD is High Yield Bonds. DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while XHYD tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. They also come from different issuers: WisdomTree and BondBloxx. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.35% for XHYD.

XHYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и XHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор