PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с SCHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDLS returned 9.73%/yr vs 15.20%/yr for SCHX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.73% против 15.20% соответственно.

DDLS

1 день
0.15%
1 месяц
-2.20%
С начала года
4.38%
6 месяцев
6.82%
1 год
19.34%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.73%

SCHX

1 день
0.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.19%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		4.38%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.56%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between DDLS and SCHX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.68

The correlation between DDLS and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDLS и SCHX

Секторы
DDLS
SCHX

Промышленность

25.1%
8.4%

Финансовые услуги

12.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.7%

Сырьевые материалы

8.0%
1.8%

Технологии

7.8%
38.3%

Недвижимость

6.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.1%

Энергетика

3.2%
3.2%

Здравоохранение

2.7%
8.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Промышленность

DDLS
25.1%
SCHX
8.4%

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
SCHX
9.9%

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
SCHX
9.7%

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
SCHX
1.8%

Технологии

DDLS
7.8%
SCHX
38.3%

Недвижимость

DDLS
6.3%
SCHX
2.0%

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
SCHX
4.4%

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
SCHX
10.1%

Энергетика

DDLS
3.2%
SCHX
3.2%

Здравоохранение

DDLS
2.7%
SCHX
8.4%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
SCHX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

DDLS vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.98

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.68

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.69

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

12.15

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.98

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.84

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DDLS и SCHX

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-34.33%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-9.02%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-19.04%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-25.41%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-34.33%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.64%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.97%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.00%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и SCHX

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.81% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.84%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.44%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

12.27%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

17.16%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

18.17%

-2.56%

Сравнение комиссий DDLS и SCHX

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и SCHX

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SCHX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.59%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and SCHX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (3.84%) compared to DDLS (3.81%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.20% vs 9.73% for DDLS. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.20% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.03% for SCHX.

DDLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор