PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с ITOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDLS returned 9.73%/yr vs 14.81%/yr for ITOT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.73% против 14.81% соответственно.

DDLS

1 день
0.15%
1 месяц
-2.20%
С начала года
4.38%
6 месяцев
6.82%
1 год
19.34%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.73%

ITOT

1 день
0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.99%
1 год
24.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		4.38%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.09%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between DDLS and ITOT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.68

The correlation between DDLS and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDLS и ITOT

Секторы
DDLS
ITOT

Промышленность

25.1%
9.5%

Финансовые услуги

12.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.1%

Сырьевые материалы

8.0%
2.1%

Технологии

7.8%
33.8%

Недвижимость

6.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.3%

Энергетика

3.2%
3.7%

Здравоохранение

2.7%
9.0%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Промышленность

DDLS
25.1%
ITOT
9.5%

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
ITOT
10.1%

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
ITOT
2.1%

Технологии

DDLS
7.8%
ITOT
33.8%

Недвижимость

DDLS
6.3%
ITOT
2.4%

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
ITOT
4.7%

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
ITOT
10.3%

Энергетика

DDLS
3.2%
ITOT
3.7%

Здравоохранение

DDLS
2.7%
ITOT
9.0%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

DDLS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.01

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.71

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.81

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

12.79

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DDLS и ITOT

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-55.20%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-8.90%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-19.44%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-25.36%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-35.00%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.65%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.97%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.95%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и ITOT

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.81% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.91%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.56%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

12.49%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

17.40%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

18.29%

-2.68%

Сравнение комиссий DDLS и ITOT

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и ITOT

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.59%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and ITOT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.91%) compared to DDLS (3.81%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.81% vs 9.73% for DDLS. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.81% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.00% for ITOT.

DDLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор