PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с HDEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDLS returned 9.73%/yr vs 8.53%/yr for HDEF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDLS показывает доходность 4.38%, а HDEF немного ниже – 4.25%. За последние 10 лет акции DDLS превзошли акции HDEF по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.53% соответственно.

DDLS

1 день
0.15%
1 месяц
-2.20%
С начала года
4.38%
6 месяцев
6.82%
1 год
19.34%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.73%

HDEF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.25%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.80%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		4.38%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.25%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between DDLS and HDEF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between DDLS and HDEF shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDLS и HDEF

Секторы
DDLS
HDEF

Промышленность

25.1%
8.8%

Финансовые услуги

12.9%
26.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
3.9%

Сырьевые материалы

8.0%
0.7%

Технологии

7.8%
0.6%

Недвижимость

6.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
17.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.0%

Энергетика

3.2%
13.8%

Здравоохранение

2.7%
14.0%

Коммунальные услуги

2.0%
8.4%

Промышленность

DDLS
25.1%
HDEF
8.8%

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
HDEF
26.9%

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
HDEF
3.9%

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
HDEF
0.7%

Технологии

DDLS
7.8%
HDEF
0.6%

Недвижимость

DDLS
6.3%
HDEF
0.9%

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
HDEF
17.9%

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
HDEF
4.0%

Энергетика

DDLS
3.2%
HDEF
13.8%

Здравоохранение

DDLS
2.7%
HDEF
14.0%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
HDEF
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

DDLS vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.32

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.88

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.93

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

5.82

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEF равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DDLS и HDEF

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, примерно равная максимальной просадке HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-36.43%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-8.03%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-11.15%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-23.63%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-36.43%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-5.45%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.04%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.65%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и HDEF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что DDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.05%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.24%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

11.71%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

14.14%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

16.24%

-0.63%

Сравнение комиссий DDLS и HDEF

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и HDEF

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности HDEF в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.59%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.64%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and HDEF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDLS has higher volatility (3.81%) compared to HDEF (3.05%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs HDEF's -36.43%.

On 10-year performance, DDLS leads with 9.73% vs 8.53% for HDEF. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDLS has performed better with a 9.73% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

HDEF has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.59% for DDLS.

DDLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.20% for HDEF.

DDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор