PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с DD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с DD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while DD (DuPont de Nemours, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DDLS returned 9.39%/yr vs 8.16%/yr for DD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 18.70%.

DDLS

1 день
0.15%
1 месяц
-2.20%
С начала года
4.38%
6 месяцев
6.82%
1 год
19.34%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.73%

DD

1 день
0.30%
1 месяц
-4.49%
С начала года
18.70%
6 месяцев
17.59%
1 год
69.20%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и DD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		4.38%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%16.36%
DD
DuPont de Nemours, Inc.		18.70%28.77%1.04%14.36%-13.36%15.41%13.28%-14.90%

Correlation

The correlation between DDLS and DD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.60

The correlation between DDLS and DD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

DuPont de Nemours, Inc.

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с DD:
DD с ETNDD с PPGDD с IPDD с PKXDD с VOODD с BASFYDD с WLK

Доходность на риск

DDLS vs. DD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DD
Ранг доходности на риск DD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.27

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.18

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.02

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

12.57

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. DD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.27

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.23

+0.40

Просадки

Сравнение просадок DDLS и DD

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и DD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-62.03%

+25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-17.31%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-37.84%

+26.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-40.22%

+20.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-7.40%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-14.58%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.52%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и DD

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 3.81%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

9.34%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

22.88%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

30.67%

-17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

29.95%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

33.77%

-18.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и DD

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности DD в 103.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DD
DuPont de Nemours, Inc.		103.98%121.72%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.59%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and DD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DD has higher volatility (9.34%) compared to DDLS (3.81%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs DD's -62.03%.

DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и DD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор