Сравнение DD с SHW
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DD in Chemicals, SHW in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, DD returned 8.16%/yr vs 2.50%/yr for SHW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -7.11%.
DD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам DD и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.70% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 37.28% |
Correlation
The correlation between DD and SHW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
DD:
$19.40B
SHW:
$74.32B
DD:
-$0.10
SHW:
$10.42
DD:
2.02
SHW:
3.12
DD:
1.38
SHW:
16.77
DD:
$9.70B
SHW:
$23.94B
DD:
$2.68B
SHW:
$11.76B
DD:
$1.54B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. SHW — Ранг доходности на риск
DD
SHW
Сравнение DD c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DD | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.72 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | -1.52 | +14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DD | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.63 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DD и SHW
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -52.02% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -21.36% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -25.69% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -42.46% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -24.03% | +16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -11.63% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 10.16% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и SHW
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 6.99% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 18.56% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 24.80% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 26.15% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 26.53% | +7.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и SHW
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 103.98%, что больше доходности SHW в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 103.98% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и SHW
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
DD and SHW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.34%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs SHW's -52.02%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор