Сравнение DD с NFLX
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, DD returned 8.16%/yr vs 11.21%/yr for NFLX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%.
DD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам DD и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.70% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | -3.88% |
Correlation
The correlation between DD and NFLX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between DD and NFLX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.40B
NFLX:
$355.22B
DD:
-$0.10
NFLX:
$3.09
DD:
2.02
NFLX:
7.62
DD:
1.38
NFLX:
11.41
DD:
$9.70B
NFLX:
$46.89B
DD:
$2.68B
NFLX:
$22.99B
DD:
$1.54B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. NFLX — Ранг доходности на риск
DD
NFLX
Сравнение DD c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DD | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.82 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.77 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | -1.36 | +13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DD | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -1.01 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.58 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DD и NFLX
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -81.99% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -43.35% | +26.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -43.35% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -75.95% | +35.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -38.29% | +30.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -24.90% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 24.70% | -19.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и NFLX
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 6.64% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 25.22% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 33.15% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 43.10% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 41.52% | -7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и NFLX
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 103.98%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 103.98% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и NFLX
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
DD and NFLX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.34%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs NFLX's -81.99%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор