Сравнение DD с INVA
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while INVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DD returned 8.16%/yr vs 12.47%/yr for INVA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и INVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у INVA с доходностью 11.71%.
DD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
INVA
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам DD и INVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.70% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
INVA Innoviva, Inc. | 11.71% | 15.22% | 8.17% | 21.06% | -23.19% | 39.23% | -12.50% | 3.58% |
Correlation
The correlation between DD and INVA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between DD and INVA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.40B
INVA:
$1.89B
DD:
-$0.10
INVA:
$5.94
DD:
2.02
INVA:
4.47
DD:
1.38
INVA:
1.31
DD:
$9.70B
INVA:
$424.12M
DD:
$2.68B
INVA:
$323.16M
DD:
$1.54B
INVA:
$438.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. INVA — Ранг доходности на риск
DD
INVA
Сравнение DD c INVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DD | INVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 0.15 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 0.34 | +12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DD | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.12 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.05 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DD и INVA
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и INVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -84.32% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -23.53% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -23.53% | -14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -47.01% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -30.17% | +22.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -44.65% | +30.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 10.21% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и INVA
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Innoviva, Inc. (INVA) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 7.62% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 16.91% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 28.81% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 27.28% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 33.89% | -0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и INVA
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 103.98%, тогда как INVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 103.98% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INVA Innoviva, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и INVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DD and INVA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.34%) compared to INVA (7.62%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs INVA's -84.32%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и INVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор