Сравнение DD с DDLS
DD (DuPont de Nemours, Inc.) is a stock, while DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Over the past 5 years, DD returned 8.16%/yr vs 9.39%/yr for DDLS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и DDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 4.38%.
DD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
DDLS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам DD и DDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.70% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 4.38% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -10.13% | 17.75% | -2.95% | 16.36% |
Correlation
The correlation between DD and DDLS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between DD and DDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. DDLS — Ранг доходности на риск
DD
DDLS
Сравнение DD c DDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DD | DDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.82 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 6.73 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DD | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.49 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.63 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DD и DDLS
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и DDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -36.80% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -10.69% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -11.66% | -26.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -19.87% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -4.42% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -5.70% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.88% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и DDLS
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 3.81% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 10.74% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 13.03% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 13.78% | +16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 15.61% | +18.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и DDLS
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 103.98%, что больше доходности DDLS в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 103.98% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.59% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
DD and DDLS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.34%) compared to DDLS (3.81%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs DDLS's -36.80%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и DDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор