Сравнение DD с ABBV
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, DD returned 8.16%/yr vs 18.74%/yr for ABBV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью -0.77%.
DD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам DD и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.70% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 20.48% |
Correlation
The correlation between DD and ABBV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between DD and ABBV shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.40B
ABBV:
$395.73B
DD:
-$0.10
ABBV:
$2.05
DD:
2.02
ABBV:
6.30
DD:
1.38
ABBV:
14.39
DD:
$9.70B
ABBV:
$62.82B
DD:
$2.68B
ABBV:
$46.15B
DD:
$1.54B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. ABBV — Ранг доходности на риск
DD
ABBV
Сравнение DD c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DD | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.24 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 2.77 | +9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DD | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.88 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.82 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок DD и ABBV
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -45.09% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -17.32% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -20.74% | -17.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -21.92% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -6.55% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -10.72% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 7.72% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и ABBV
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 6.39% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 17.89% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 24.33% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 22.91% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 25.74% | +8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и ABBV
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 103.98%, что больше доходности ABBV в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 103.98% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и ABBV
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DD and ABBV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.34%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs ABBV's -45.09%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор