PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с VGLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. DBMF is actively managed, while VGLT is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 7.92%/yr vs -5.66%/yr for VGLT. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.16%.

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.18%
1 год
4.15%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
-1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и VGLT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.16%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%10.65%

Correlation

The correlation between DBMF and VGLT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

-0.20

The correlation between DBMF and VGLT shifts across timeframes, from -0.35 (5 years) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

DBMF vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.48

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.75

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.08

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

0.60

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

1.53

+16.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.48

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.39

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.18

+0.57

Просадки

Сравнение просадок DBMF и VGLT

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-46.18%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.01%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-17.68%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-40.98%

+20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-37.30%

+35.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-15.08%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.72%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и VGLT

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.50%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

5.96%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

8.71%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

14.57%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

13.82%

-1.39%

Сравнение комиссий DBMF и VGLT

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и VGLT

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VGLT в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.64%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and VGLT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.94%) compared to VGLT (2.50%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs VGLT's -46.18%.

On 5-year performance, DBMF leads with 7.92% vs -5.66% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 7.92% return vs -5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.64% for VGLT.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while VGLT is Government Bonds. They also come from different issuers: iM Global Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.03% for VGLT.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор