PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с OUNZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). DBMF is actively managed, while OUNZ is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 7.92%/yr vs 17.72%/yr for OUNZ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.29%.

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и OUNZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.23%

Correlation

The correlation between DBMF and OUNZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.13

Over the past year, DBMF and OUNZ have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DBMF и OUNZ

Секторы
DBMF
OUNZ

Технологии

29.8%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

2.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

DBMF
29.8%
OUNZ

-

Здравоохранение

DBMF
12.7%
OUNZ

-

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
OUNZ

-

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
OUNZ

-

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
OUNZ

-

Промышленность

DBMF
8.4%
OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
OUNZ

-

Энергетика

DBMF
3.9%
OUNZ

-

Недвижимость

DBMF
2.5%
OUNZ
100.0%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
OUNZ

-

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
OUNZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

DBMF vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.14

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.53

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.52

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

3.82

+13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.14

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.99

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DBMF и OUNZ

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-21.77%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-20.00%

+13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-20.00%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-21.01%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-19.83%

+18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-7.58%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

7.96%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и OUNZ

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.94%, в то время как у VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.67%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

23.29%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

26.66%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

17.99%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

16.00%

-3.57%

Сравнение комиссий DBMF и OUNZ

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и OUNZ

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and OUNZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.67%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs OUNZ's -21.77%.

On 5-year performance, OUNZ leads with 17.72% vs 7.92% for DBMF. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUNZ has performed better with a 17.72% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.00% for OUNZ.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while OUNZ is Precious Metals. They also come from different issuers: iM Global Partners and Merk. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.25% for OUNZ.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор