PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с FOXY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, DBMF returned 29.05% vs 18.26% for FOXY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBMF показывает доходность 10.45%, а FOXY немного выше – 10.52%.

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

FOXY

1 день
-1.43%
1 месяц
0.30%
С начала года
10.52%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и FOXY

2026 (YTD)2025
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%12.81%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		10.52%14.75%

Correlation

The correlation between DBMF and FOXY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.18

Сравнение распределения секторов DBMF и FOXY

Секторы
DBMF
FOXY

Технологии

29.8%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Финансовые услуги

12.5%
73.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

DBMF
29.8%
FOXY

-

Здравоохранение

DBMF
12.7%
FOXY

-

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
FOXY
73.1%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
FOXY

-

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
FOXY

-

Промышленность

DBMF
8.4%
FOXY

-

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
FOXY

-

Энергетика

DBMF
3.9%
FOXY

-

Недвижимость

DBMF
2.5%
FOXY

-

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
FOXY

-

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
FOXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Simplify Currency Strategy ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с IALTFOXY с ULE

Доходность на риск

DBMF vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFFOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.86

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.74

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

4.24

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

11.83

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOXY равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFFOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.86

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.30

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DBMF и FOXY

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и FOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-13.09%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-4.32%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.23%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-2.11%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.55%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и FOXY

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.63%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

7.57%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

9.91%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

15.07%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

15.07%

-2.64%

Сравнение комиссий DBMF и FOXY

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и FOXY

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности FOXY в 8.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.21%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and FOXY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.94%) compared to FOXY (2.63%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs FOXY's -13.09%.

On 1-year performance, DBMF leads with 29.05% vs 18.26% for FOXY. On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 29.05% return vs 18.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

FOXY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 5.18% for DBMF.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: iM Global Partners and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.81% for FOXY.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и FOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор