PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с DFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DBMF returned 10.02%/yr vs 23.03%/yr for DFIV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBMF показывает доходность 10.45%, а DFIV немного ниже – 10.17%.

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%1.37%
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between DBMF and DFIV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.09

Over the past year, DBMF and DFIV have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DBMF и DFIV

Секторы
DBMF
DFIV

Технологии

29.8%
2.8%

Здравоохранение

12.7%
4.9%

Финансовые услуги

12.5%
32.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.2%

Промышленность

8.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.9%

Энергетика

3.9%
16.4%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.2%
10.9%

Технологии

DBMF
29.8%
DFIV
2.8%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
DFIV
4.9%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
DFIV
32.4%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
DFIV
9.6%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
DFIV
4.2%

Промышленность

DBMF
8.4%
DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
DFIV
4.9%

Энергетика

DBMF
3.9%
DFIV
16.4%

Недвижимость

DBMF
2.5%
DFIV
1.8%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
DFIV
2.5%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
DFIV
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DBMF vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.36

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.20

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

3.39

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

13.05

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.91

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DBMF и DFIV

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-25.42%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-9.66%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-14.72%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.23%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.47%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.50%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и DFIV

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.94%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.83%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.26%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.91%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

16.65%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

16.65%

-4.22%

Сравнение комиссий DBMF и DFIV

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и DFIV

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности DFIV в 2.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and DFIV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.83%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs 10.02% for DBMF. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 2.59% for DFIV.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iM Global Partners and Dimensional. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.27% for DFIV.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор