PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с CAOS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, DBMF returned 10.02%/yr vs 4.15%/yr for CAOS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.81%.

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.88%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и CAOS

2026 (YTD)202520242023
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-7.73%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.81%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between DBMF and CAOS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.01

The correlation between DBMF and CAOS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBMF и CAOS

Секторы
DBMF
CAOS

Технологии

29.8%
33.1%

Здравоохранение

12.7%
9.6%

Финансовые услуги

12.5%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.4%

Промышленность

8.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.4%

Энергетика

3.9%
4.1%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Технологии

DBMF
29.8%
CAOS
33.1%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
CAOS
9.6%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
CAOS
12.4%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
CAOS
10.0%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
CAOS
10.4%

Промышленность

DBMF
8.4%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
CAOS
5.4%

Энергетика

DBMF
3.9%
CAOS
4.1%

Недвижимость

DBMF
2.5%
CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
CAOS
2.6%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
CAOS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

DBMF vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.23

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.97

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

2.49

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

6.17

+11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.23

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.21

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CAOS

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-3.60%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-0.76%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-3.60%

-12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.08%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-0.90%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.31%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CAOS

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.29%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

1.04%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

1.53%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

4.25%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

4.25%

+8.18%

Сравнение комиссий DBMF и CAOS

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CAOS

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and CAOS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.94%) compared to CAOS (0.29%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, DBMF leads with 10.02% vs 4.15% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBMF has performed better with a 10.02% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.00% for CAOS.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: iM Global Partners and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.63% for CAOS.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор