Сравнение DBMF с BTGD
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Over the past year, DBMF returned 29.05% vs -31.91% for BTGD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -32.80%.
DBMF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -28.40%
- С начала года
- -32.80%
- 6 месяцев
- -33.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.45% | 13.85% | -2.31% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -32.80% | 34.62% | 29.81% |
Correlation
The correlation between DBMF and BTGD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. BTGD — Ранг доходности на риск
DBMF
BTGD
Сравнение DBMF c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.93 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | -0.60 | +5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | -1.29 | +18.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | -0.57 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.19 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и BTGD
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки BTGD в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -53.31% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -53.31% | +47.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -50.77% | +49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -14.85% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 24.72% | -23.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и BTGD
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.94%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 14.85% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 46.45% | -36.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 56.04% | -43.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 55.94% | -43.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 55.94% | -43.51% |
Сравнение комиссий DBMF и BTGD
DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и BTGD
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BTGD в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.00% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and BTGD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (14.85%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs BTGD's -53.31%.
On 1-year performance, DBMF leads with 29.05% vs -31.91% for BTGD. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 29.05% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 5.00% for BTGD.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iM Global Partners and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 1.00% for BTGD.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор