PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с XMHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.28%/yr vs 12.56%/yr for XMHQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 7.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEF имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции XMHQ немного впереди с 12.56%.

DBEF

1 день
0.82%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.55%
1 год
22.84%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.28%

XMHQ

1 день
-0.34%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.05%
1 год
12.57%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		9.52%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		7.58%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between DBEF and XMHQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.64

The correlation between DBEF and XMHQ shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEF и XMHQ

Секторы
DBEF
XMHQ

Финансовые услуги

24.6%
15.1%

Промышленность

19.9%
25.8%

Здравоохранение

10.5%
19.7%

Технологии

10.3%
12.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.9%

Сырьевые материалы

5.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.7%

Энергетика

4.1%
6.7%

Коммунальные услуги

3.9%
2.2%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
XMHQ
15.1%

Промышленность

DBEF
19.9%
XMHQ
25.8%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
XMHQ
19.7%

Технологии

DBEF
10.3%
XMHQ
12.1%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
XMHQ
9.7%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
XMHQ
3.9%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
XMHQ
4.8%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
XMHQ
2.7%

Энергетика

DBEF
4.1%
XMHQ
6.7%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
XMHQ
2.2%

Недвижимость

DBEF
1.9%
XMHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

DBEF vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.81

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.29

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.43

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

4.17

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.81

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.44

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DBEF и XMHQ

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-58.19%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.85%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-24.56%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-25.47%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-36.90%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.44%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-9.28%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.02%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и XMHQ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.60%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.06%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

11.28%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

15.61%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

20.76%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

20.72%

-4.91%

Сравнение комиссий DBEF и XMHQ

DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и XMHQ

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности XMHQ в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.07%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.56%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and XMHQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.06%) compared to DBEF (3.60%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.56% vs 12.28% for DBEF. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.56% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for DBEF.

DBEF has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 0.56% for XMHQ.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.25% for XMHQ.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор