PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с INCO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.28%/yr vs 8.31%/yr for INCO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции INCO по среднегодовой доходности: 12.28% против 8.31% соответственно.

DBEF

1 день
0.82%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.55%
1 год
22.84%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.28%

INCO

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-12.31%
3 года*
6.45%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		9.52%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-12.41%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between DBEF and INCO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.44

Сравнение распределения секторов DBEF и INCO

Секторы
DBEF
INCO

Финансовые услуги

24.6%

-

Промышленность

19.9%
1.4%

Здравоохранение

10.5%

-

Технологии

10.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
59.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
37.5%

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
INCO

-

Промышленность

DBEF
19.9%
INCO
1.4%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
INCO

-

Технологии

DBEF
10.3%
INCO
1.9%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
INCO
59.3%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
INCO
37.5%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
INCO

-

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
INCO

-

Энергетика

DBEF
4.1%
INCO

-

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
INCO

-

Недвижимость

DBEF
1.9%
INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

DBEF vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.73

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-0.99

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.89

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.58

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

-1.46

+11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.73

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.33

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.41

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DBEF и INCO

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-47.69%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-21.37%

+11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-29.98%

+15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-29.98%

+15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-47.69%

+15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-25.40%

+24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-10.58%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

8.47%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и INCO

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.60%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.50%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

14.33%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

16.90%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

16.91%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

20.32%

-4.51%

Сравнение комиссий DBEF и INCO

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и INCO

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.07%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and INCO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.50%) compared to DBEF (3.60%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.28% vs 8.31% for INCO. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.28% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

DBEF has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 0.00% for INCO.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while INCO is Asia Pacific Equities. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: DWS and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.75% for INCO.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор