PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с GRPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.28%/yr vs 10.98%/yr for GRPM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции GRPM по среднегодовой доходности: 12.28% против 10.98% соответственно.

DBEF

1 день
0.82%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.55%
1 год
22.84%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.28%

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		9.52%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between DBEF and GRPM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.68

The correlation between DBEF and GRPM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и GRPM

Секторы
DBEF
GRPM

Финансовые услуги

24.6%
30.6%

Промышленность

19.9%
9.4%

Здравоохранение

10.5%
11.4%

Технологии

10.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.5%

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.1%
15.0%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
GRPM
30.6%

Промышленность

DBEF
19.9%
GRPM
9.4%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
GRPM
11.4%

Технологии

DBEF
10.3%
GRPM
15.8%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
GRPM
11.4%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
GRPM
6.5%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
GRPM

-

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
GRPM

-

Энергетика

DBEF
4.1%
GRPM
15.0%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
GRPM

-

Недвижимость

DBEF
1.9%
GRPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с HFXIDBEF с PWJZX
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA

Доходность на риск

DBEF vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.36

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.01

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.87

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

8.47

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GRPM равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.36

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.36

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок DBEF и GRPM

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-43.12%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.62%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-28.09%

+13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-28.09%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-43.12%

+10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.17%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-5.71%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.57%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и GRPM

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.60%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.79%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.52%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

16.10%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

20.91%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

22.26%

-6.45%

Сравнение комиссий DBEF и GRPM

DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и GRPM

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности GRPM в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.07%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and GRPM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.79%) compared to DBEF (3.60%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs GRPM's -43.12%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.28% vs 10.98% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.28% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for DBEF.

DBEF has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 0.96% for GRPM.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while GRPM is Mid Cap Blend Equities. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.35% for GRPM.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор