PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с FFLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. DBEF is passively managed, while FFLC is actively managed. Over the past 5 years, DBEF returned 12.96%/yr vs 15.52%/yr for FFLC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 8.51%.

DBEF

1 день
0.82%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.55%
1 год
22.84%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.28%

FFLC

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.62%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		9.52%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%11.11%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.51%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between DBEF and FFLC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.76

The correlation between DBEF and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и FFLC

Секторы
DBEF
FFLC

Финансовые услуги

24.6%
11.1%

Промышленность

19.9%
10.8%

Здравоохранение

10.5%
8.2%

Технологии

10.3%
32.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.7%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.9%

Энергетика

4.1%
4.6%

Коммунальные услуги

3.9%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
FFLC
11.1%

Промышленность

DBEF
19.9%
FFLC
10.8%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
FFLC
8.2%

Технологии

DBEF
10.3%
FFLC
32.4%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
FFLC
10.4%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
FFLC
4.7%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
FFLC
1.8%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
FFLC
11.9%

Энергетика

DBEF
4.1%
FFLC
4.6%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
FFLC
2.5%

Недвижимость

DBEF
1.9%
FFLC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с HFXIDBEF с PWJZX
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

DBEF vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.81

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.47

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.38

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

10.72

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.15

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DBEF и FFLC

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-19.72%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.98%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-19.72%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-19.72%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.38%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-2.99%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.21%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и FFLC

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.95%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.15%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

13.11%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

16.97%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

17.67%

-1.86%

Сравнение комиссий DBEF и FFLC

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и FFLC

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности FFLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.07%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and FFLC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (3.95%) compared to DBEF (3.60%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.52% vs 12.96% for DBEF. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.52% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

DBEF has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 1.01% for FFLC.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: DWS and Fidelity. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.38% for FFLC.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор