PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с ADIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. DBEF is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, DBEF returned 12.96%/yr vs 5.91%/yr for ADIV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью 4.50%.

DBEF

1 день
0.82%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.55%
1 год
22.84%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.28%

ADIV

1 день
0.43%
1 месяц
-2.41%
С начала года
4.50%
6 месяцев
4.87%
1 год
14.36%
3 года*
15.97%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		9.52%23.16%13.40%20.15%-5.13%10.53%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		4.50%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%

Correlation

The correlation between DBEF and ADIV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.65

The correlation between DBEF and ADIV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и ADIV

Секторы
DBEF
ADIV

Финансовые услуги

24.6%
32.4%

Промышленность

19.9%
2.4%

Здравоохранение

10.5%
5.6%

Технологии

10.3%
25.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
16.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.7%

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
2.7%

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.9%
2.5%

Недвижимость

1.9%
7.9%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
ADIV
32.4%

Промышленность

DBEF
19.9%
ADIV
2.4%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
ADIV
5.6%

Технологии

DBEF
10.3%
ADIV
25.5%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
ADIV
16.3%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
ADIV
4.7%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
ADIV

-

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
ADIV
2.7%

Энергетика

DBEF
4.1%
ADIV

-

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
ADIV
2.5%

Недвижимость

DBEF
1.9%
ADIV
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с HFXIDBEF с PWJZX
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EUFNADIV с EWSADIV с VFV.TOADIV с FPA

Доходность на риск

DBEF vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.04

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.50

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.42

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

4.66

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ADIV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFADIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.04

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.36

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DBEF и ADIV

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-31.55%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.15%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-18.53%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-31.55%

+16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-4.40%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-8.44%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.09%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и ADIV

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.60%, в то время как у SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.13%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

11.02%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

13.87%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

16.54%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

16.41%

-0.60%

Сравнение комиссий DBEF и ADIV

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и ADIV

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ADIV в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.88%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.07%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and ADIV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (5.13%) compared to DBEF (3.60%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, DBEF leads with 12.96% vs 5.91% for ADIV. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEF has performed better with a 12.96% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

DBEF has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 2.88% for ADIV.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while ADIV is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: DWS and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.78% for ADIV.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор