Сравнение DBC с VVSM.DE
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBC returned 12.01%/yr vs 36.00%/yr for VVSM.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBC и VVSM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBC торгуется в USD, в то время как VVSM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VVSM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 31.80%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 77.37%.
DBC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 31.80%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.54%
VVSM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 77.37%
- 6 месяцев
- 76.38%
- 1 год
- 157.88%
- 3 года*
- 58.54%
- 5 лет*
- 36.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBC и VVSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 31.80% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | 5.45% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 77.37% | 50.40% | 23.95% | 75.57% | -36.50% | 45.89% | -14.19% |
Correlation
The correlation between DBC and VVSM.DE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between DBC and VVSM.DE shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск
DBC
VVSM.DE
Сравнение DBC c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | VVSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.62 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 10.98 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 39.75 | -27.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 4.67 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.10 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.96 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок DBC и VVSM.DE
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки VVSM.DE в -45.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и VVSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -45.83% | -30.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -14.00% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -36.86% | +23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -45.83% | +18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.76% | -6.09% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -11.72% | -34.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.87% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и VVSM.DE
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 6.20%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 13.44% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 26.06% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 32.92% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 32.43% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 32.89% | -15.07% |
Сравнение комиссий DBC и VVSM.DE
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VVSM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и VVSM.DE
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.53% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and VVSM.DE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC is categorized as Commodities, while VVSM.DE is Semiconductors. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.35% for VVSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBC и VVSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор