PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с VIOV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.54%/yr vs 10.22%/yr for VIOV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности DBC и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 8.54% против 10.22% соответственно.

DBC

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
31.80%
6 месяцев
32.21%
1 год
40.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.54%

VIOV

1 день
0.77%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.63%
6 месяцев
16.09%
1 год
36.39%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.54%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		31.80%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.63%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Correlation

The correlation between DBC and VIOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.30

The correlation between DBC and VIOV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и VIOV

Секторы
DBC
VIOV

Финансовые услуги

91.5%
19.8%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

9.1%

Здравоохранение

-

7.5%

Промышленность

-

12.7%

Недвижимость

-

8.8%

Технологии

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

DBC
91.5%
VIOV
19.8%

Сырьевые материалы

DBC

-

VIOV
6.3%

Коммуникационные услуги

DBC

-

VIOV
3.4%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

VIOV
15.4%

Потребительский защитный сектор

DBC

-

VIOV
3.8%

Энергетика

DBC

-

VIOV
9.1%

Здравоохранение

DBC

-

VIOV
7.5%

Промышленность

DBC

-

VIOV
12.7%

Недвижимость

DBC

-

VIOV
8.8%

Технологии

DBC

-

VIOV
10.6%

Коммунальные услуги

DBC

-

VIOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

DBC vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.99

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.85

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

3.92

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

12.76

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.53

-0.42

Просадки

Сравнение просадок DBC и VIOV

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-47.36%

-29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-9.33%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-28.44%

+14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-28.44%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-47.36%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.76%

-0.99%

-22.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.21%

-7.37%

-38.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.86%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и VIOV

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.83%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

11.71%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.45%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

21.96%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

23.90%

-6.08%

Сравнение комиссий DBC и VIOV

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и VIOV

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VIOV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.53%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

DBC and VIOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.20%) compared to VIOV (4.83%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs VIOV's -47.36%.

On 10-year performance, VIOV leads with 10.22% vs 8.54% for DBC. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOV has performed better with a 10.22% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.59% for VIOV.

DBC is categorized as Commodities, while VIOV is Small Cap Value Equities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.10% for VIOV.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор