PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с CNDX.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.54%/yr vs 21.32%/yr for CNDX.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности DBC и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 8.54% против 21.32% соответственно.

DBC

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
31.80%
6 месяцев
32.21%
1 год
40.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.54%

CNDX.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.61%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.48%
1 год
36.18%
3 года*
27.08%
5 лет*
16.76%
10 лет*
21.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		31.80%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.32%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%

Correlation

The correlation between DBC and CNDX.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.17

The correlation between DBC and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и CNDX.L

Секторы
DBC
CNDX.L

Финансовые услуги

91.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

57.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

DBC
91.5%
CNDX.L
0.2%

Сырьевые материалы

DBC

-

CNDX.L
1.0%

Коммуникационные услуги

DBC

-

CNDX.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

CNDX.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

DBC

-

CNDX.L
6.6%

Энергетика

DBC

-

CNDX.L
0.5%

Здравоохранение

DBC

-

CNDX.L
3.7%

Промышленность

DBC

-

CNDX.L
2.8%

Недвижимость

DBC

-

CNDX.L
0.1%

Технологии

DBC

-

CNDX.L
57.9%

Коммунальные услуги

DBC

-

CNDX.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

DBC vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.25

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.13

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

3.27

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

11.72

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.03

-0.92

Просадки

Сравнение просадок DBC и CNDX.L

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-35.21%

-41.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-11.00%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-22.44%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-35.21%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-35.21%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.76%

-3.53%

-20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.21%

-5.13%

-41.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.08%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и CNDX.L

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.44%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

12.12%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.04%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

20.93%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

20.09%

-2.27%

Сравнение комиссий DBC и CNDX.L

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и CNDX.L

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.53%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DBC and CNDX.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC is categorized as Commodities, while CNDX.L is Nasdaq-100. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор