PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с ARTHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and ARTHX (Artisan Global Equity Fund) are both funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while ARTHX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, DBC returned 8.54%/yr vs 13.69%/yr for ARTHX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 1.28%/yr for ARTHX.

Доходность

Сравнение доходности DBC и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 8.54% против 13.69% соответственно.

DBC

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
31.80%
6 месяцев
32.21%
1 год
40.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.54%

ARTHX

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.79%
1 год
26.26%
3 года*
26.76%
5 лет*
10.20%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		31.80%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		8.84%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Correlation

The correlation between DBC and ARTHX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2010 г.

0.32

The correlation between DBC and ARTHX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с QMNNXARTHX с ARKQARTHX с VIHAXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Доходность на риск

DBC vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCARTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.77

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.53

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

2.64

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

10.47

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.77

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.74

-0.63

Просадки

Сравнение просадок DBC и ARTHX

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и ARTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-37.42%

-38.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.16%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-14.06%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-37.42%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-37.42%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.76%

-8.14%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.21%

-7.14%

-39.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.56%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и ARTHX

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.30%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

12.37%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.17%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

17.75%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

17.67%

+0.15%

Сравнение комиссий DBC и ARTHX

DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и ARTHX

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности ARTHX в 21.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		21.49%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.53%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBC and ARTHX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.20%) compared to ARTHX (5.30%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs ARTHX's -37.42%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и ARTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор