Сравнение DB с RJF
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and RJF (Raymond James Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, RJF in Capital Markets. Over the past 10 years, DB returned 10.35%/yr vs 17.32%/yr for RJF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DB и RJF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у RJF с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 10.35% против 17.32% соответственно.
DB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -11.29%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 47.97%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 10.35%
RJF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 17.32%
Сравнение доходности по годам DB и RJF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -15.73% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | -5.81% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
Correlation
The correlation between DB and RJF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1996 г. | 0.49 |
The correlation between DB and RJF shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DB:
$4.47
RJF:
$10.55
DB:
7.02
RJF:
14.23
DB:
0.12
RJF:
1.21
DB:
0.94
RJF:
1.87
DB:
$53.12B
RJF:
$16.35B
DB:
$30.48B
RJF:
$6.99B
DB:
$9.93B
RJF:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB vs. RJF — Ранг доходности на риск
DB
RJF
Сравнение DB c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DB | RJF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.19 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 0.40 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DB | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.50 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DB и RJF
Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и RJF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -69.68% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -19.64% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -28.12% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -32.11% | -22.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -45.59% | -26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.16% | -14.02% | -51.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -14.63% | -39.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 9.19% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB и RJF
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 7.61% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 19.38% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 24.56% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 28.05% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 30.96% | +9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и RJF
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности RJF в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.72% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.38% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DB и RJF
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
DB and RJF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (9.71%) compared to RJF (7.61%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs RJF's -69.68%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DB и RJF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор