Сравнение DB с MET
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, MET in Insurance - Life. Over the past 10 years, DB returned 10.35%/yr vs 13.20%/yr for MET. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DB и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 10.35% против 13.20% соответственно.
DB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -11.29%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 47.97%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 10.35%
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам DB и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -15.73% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between DB and MET is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.53 |
The correlation between DB and MET shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DB:
$4.47
MET:
$7.21
DB:
7.02
MET:
11.71
DB:
0.12
MET:
0.39
DB:
0.94
MET:
0.55
DB:
$53.12B
MET:
$76.95B
DB:
$30.48B
MET:
$14.75B
DB:
$9.93B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB vs. MET — Ранг доходности на риск
DB
MET
Сравнение DB c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DB | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.50 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DB | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.26 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DB и MET
Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -82.37% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -17.46% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -21.97% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -35.09% | -19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -55.16% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.16% | -0.15% | -65.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -17.63% | -36.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 6.42% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB и MET
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 6.33% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 17.47% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 23.08% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 25.73% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 30.71% | +9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и MET
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности MET в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.72% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DB и MET
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
DB and MET have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (9.71%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs MET's -82.37%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DB и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор