Сравнение DB с KKR
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, DB returned 10.35%/yr vs 23.50%/yr for KKR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DB и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.61%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 10.35% против 23.50% соответственно.
DB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -11.29%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 47.97%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 10.35%
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам DB и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -15.73% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between DB and KKR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
DB:
$4.47
KKR:
$3.10
DB:
7.02
KKR:
30.04
DB:
0.12
KKR:
3.17
DB:
0.94
KKR:
4.45
DB:
$53.12B
KKR:
$19.99B
DB:
$30.48B
KKR:
$8.35B
DB:
$9.93B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB vs. KKR — Ранг доходности на риск
DB
KKR
Сравнение DB c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DB | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.54 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -0.99 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DB | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.65 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.54 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок DB и KKR
Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -53.10% | -41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -44.62% | +14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -49.42% | +19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -49.42% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -49.42% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.16% | -43.68% | -21.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -16.18% | -37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 24.21% | -11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB и KKR
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и KKR & Co. Inc. (KKR) имеют волатильность 9.71% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 10.21% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 29.77% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 37.30% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 39.23% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 36.64% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и KKR
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности KKR в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.72% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DB и KKR
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
DB and KKR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to DB (9.71%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs KKR's -53.10%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DB и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор